Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	De Jesús Gutiérrez, Raúl	-
dc.date.accessioned	2013-10-14T18:08:38Z	-
dc.date.available	2013-10-14T18:08:38Z	-
dc.date.issued	2008	-
dc.identifier.uri	http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417	-
dc.description.abstract	Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.subject	Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo	es_ES
dc.title	Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES
dc.director.trabajoescrito	Ortiz Calisto, Edgar	-
dc.carrera.ingenieria	Doctorado en Ingeniería de Sistemas	es_ES
Appears in Collections:	Tesis Doctorado 2008

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