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  4. Tesis Doctorado
  5. Tesis Doctorado 2012
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dc.contributor.authorReyes Zárate, Francisco Javier-
dc.date.accessioned2014-11-12T15:56:42Z-
dc.date.available2014-11-12T15:56:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5199-
dc.description.abstractValor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectValor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting.es_ES
dc.titleModelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007).es_ES
dc.typeTesises_ES
dc.director.trabajoescritoOrtiz Calisto, Edgar-
dc.carrera.ingenieriaDoctorado en Ingeniería de Sistemases_ES
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