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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

De Jesús Gutiérrez, Raúl
URI: http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417
Fecha: 2008

Resumen:

Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

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